银监会建立商业银行风险预警体系
据银监会有关负责人22日介绍,为加强对商业银行持续、有效监管,提高银行风险监管的敏感性和有效性,实现全面、客观、持续的风险监管,银监会根据我国商业银行的实际情况,并参照国际同业的先进做法,制定了《商业银行风险预警操作指引(试行)》,将在银行监管部门内部开展商业银行风险预警工作。
根据银监会指引,风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分。定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成,共22个指标。同时,定性指标包括六项分类指标,分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。同时,风险预警体系根据金融风险的历史数据和银行监管经验,确定各指标的预警阀值和权重系数,对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测,并将数据导入模型,计算其综合风险分值,并获取相应的预警信号。在此基础上,按照一定的风险转换矩阵,综合判断商业银行的风险预警等级,分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。目前,银监会已开发出相关工具软件,初步实现风险预警的自动化操作。
据介绍，风险预警体系至少可以发挥以下四个方面的功能和作用:一是根据各类指标情况,对商业银行的经营状况、管理水平和运行环境进行静态的评价分析,判断其各类风险的分布状况和严重程度,以此作为商业银行绩效考核的一项重要依据；二是对商业银行有关风险指标及经营管理活动及综合风险趋势进行动态监测和分析,及时发现风险隐患,并向有关部门和银行机构发出预警信号；三是帮助监管者合理分配监管资源,确定当期监管工作重点,提高监管工作的效率和效果；四是便于早期预警单个银行风险的性质、特征、严重程度和发展趋势,为银行监管部门提前采取适当的监管措施提供客观和充分的决策依据,防范和化解银行风险。
银监会有关负责人强调,由于建立商业银行风险预警体系在我国银行监管历史上是一项开创性工作,也是一项复杂的系统性工作,需要长期不断的探索、总结和完善，银监会将在总结实践经验的基础上,加以不断优化和升级,以进一步增强其科学性和可操作性。（完）